Excelência em modelação financeira

Excelência em modelação financeira: Abordagens inovadoras às previsões de acções (Terceira Edição) fornece uma exploração abrangente e avançada de vários modelos probabilísticos utilizados na previsão de preços de acções. O livro começa com uma análise aprofundada de dados de séries temporais, abrangendo tópicos essenciais como a estacionariedade, a análise de tendências e sazonalidade e a decomposição de séries temporais. Em seguida, aborda os modelos autoregressivos (AR), modelos de média móvel (MA) e suas combinações, incluindo os modelos ARMA e ARIMA. Cada capítulo fornece explicações detalhadas sobre a seleção de modelos, a estimativa de parâmetros, o diagnóstico e a validação, juntamente com aplicações práticas na previsão financeira. O livro explora ainda os modelos de espaço de estados e o filtro de Kalman, oferecendo uma perspetiva da sua implementação e aplicações na previsão de preços de acções. Os modelos de Markov ocultos (HMM), os modelos Bayesianos e os processos estocásticos são também examinados em pormenor, com destaque para as suas formulações matemáticas, técnicas de estimação de parâmetros e aplicações no mundo real. Ao longo do livro, são apresentados estudos de caso e exemplos práticos para ilustrar a eficácia destes modelos na análise financeira.